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為使投資人全面掌握新經濟趨勢的投資機會,在長期核心資產配置之外,也能建置短期多空交易策略,富邦投信繼NASDAQ-100 的原股ETF(股票簡稱:FB NASDAQ;股票代號:00662)後,將於2月8日起展開槓桿反向型的「富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金」募集,每單位發行價格20元,募集期間最低申購金額為新台幣2萬元。
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金屬於槓桿反向ETF,提供投資人多空雙向操作的工具。旗下包括兩檔子基金,富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)主要投資標的為NASDAQ-100期貨、相關ETF或股票;而富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)主要投資標的為NASDAQ -100期貨空頭部位。
富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示,富邦投信先前已推出NASDAQ-100原股ETF,NASDAQ-100指數權重前幾大的個股,皆是全球具領導地位的科技公司,這些公司不但有高獲利性外,也握有充足的研發資金與人才,未來不論是要做內部的研發支出、或外部的併購需求皆能滿足,能為公司帶來更多增長動能,上述皆顯示NASDAQ-100指數的成分股是未來創新科技的主要動力,因此NASDAQ-100 原股ETF非常適合投資人長期持有,掌握未來科技所帶來的利潤與成長。此次再推出適合短期多元策略交易的NASDAQ-100 槓桿反向ETF,掌握新經濟投資契機,更能游刃有餘。
舉例來說,廖崇文建議持有台股、電子類股相關部位的投資人,可利用高Beta、高波動率的NASDAQ-100反向一倍ETF,作為市場反轉向下時最佳的避險工具,當市場反轉向下時,可買進NASDAQ-100單日反向一倍ETF,以減少投資組合下檔風險。這是由於NASDAQ-100指數與台股、電子類股近三年相關係數分別達0.64、0.77,指數走勢相關性逐年上升,避險效果佳。
此外,善用小型NASDAQ-100期貨指標當日表現來判斷NASDAQ-100指數上漲或下跌的機率,可說具有跨時交易下領先布局的優勢。統計2007/3/14~2015/9/30期間,每日台灣時間13:30之小型NASDAQ-100期貨(E-mini)價格表現,顯示當價格漲幅超過1%、且NASDAQ-100指數位於10日均線之上時,當日NASDAQ-100指數上漲機率為86.67%,適合買進NASDAQ-100單日正向兩倍ETF或NASDAQ-100ETF;反之,當小型NASDAQ-100期貨跌幅超過1%且NASDAQ-100指數位於10日均線之下,當日NASDAQ-100指數下跌機率則為69.70%,在此情形出現時就適合買進NASDAQ-100單日反向一倍ETF。
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